Exponential Growth of Products of Non-Stationary Markov-Dependent Matrices

نویسندگان

چکیده

Abstract Let $(\xi _j)_{j\ge 1} $ be a non-stationary Markov chain with phase space $X$ and let $\mathfrak {g}_j:\,X\mapsto \textrm {SL}(m,{\mathbb {R}})$ sequence of functions on values in the unimodular group. Set $g_j=\mathfrak {g}_j(\xi _j)$ denote by $S_n=g_n\ldots g_1$, product matrices $g_j$. We provide sufficient conditions for exponential growth norm $\|S_n\|$ when is not supposed to stationary. This generalizes classical theorem Furstenberg products independent identically distributed as well its extension Virtser stationary Markov-dependent matrices.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Non-stationary fuzzy Markov chain

This paper deals with a recent statistical model based on fuzzy Markov random chains for image segmentation, in the context of stationary and non-stationary data. On one hand, fuzzy scheme takes into account discrete and continuous classes through the modeling of hidden data imprecision and on the other hand, Markovian Bayesian scheme models the uncertainty on the observed data. A non-stationar...

متن کامل

Products of Non-stationary Random Matrices and Multiperiodic Equations of Several Scaling Factors

Let β > 1 be a real number and M : R → GL(C) be a uniformly almost periodic matrix-valued function. We study the asymptotic behavior of the product Pn(x) = M(β x) · · ·M(βx)M(x). Under some condition we prove a theorem of Furstenberg-Kesten type for such products of non-stationary random matrices. Theorems of Kingman and Oseledec type are also proved. The obtained results are applied to multipl...

متن کامل

Stationary Probabilities of Markov Chains with Upper Hessenberg Transition Matrices

In this paper, based on probabilistic arguments, we obtain an explicit solution of the stationary distribution for a discrete time Markov chain with an upper Hessenberg time stationary transition probability matrix. Our solution then leads to a numerically stable and efficient algorithm for computing stationary probabilities. Two other expressions for the stationary distribution are also derive...

متن کامل

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

Exponential Splittings of Products of Matrices and Accurately Computing Singular Values of Long Products

Accurately computing the singular values of long products of matrices is important for estimating Lyapunov exponents: λi = limn→∞(1/n) log σi(An · · ·A1). Algorithms for computing singular values of products in fact compute the singular values of a perturbed product (An +En) · · · (A1 +E1). The question is how small are the relative errors of the singular values of the product with respect to t...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: International Mathematics Research Notices

سال: 2021

ISSN: ['1687-0247', '1073-7928']

DOI: https://doi.org/10.1093/imrn/rnab269